Название дворец получил от имени королевы Софии Амалии, по приказу которой на этом месте был построен дворец Софи Амалиенборг, сгоревший в 1689 году в результате пожара. Дворец стал королевской резиденцией в 1794 году. В архитектурном плане Амалиенборг представляет собой четыре одинаковых здания в стиле рококо, возведённые в 1750 – 1758 годах. Сооружения окружает площадь с конной статуей Фредерика V, а возвышающийся купол — это так называемая Мраморная церковь, или церковь Фредерика. В её строительстве был огромный перерыв из-за нехватки средств, поэтому окончательно достроить церковь удалось только после кончины Фредерика.
Главное Фредерик увековечен.